دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان
انتشارات دانشگاه گیلان

 آمار

تعداد نشریات31
تعداد شماره‌ها708
تعداد مقالات6,652
تعداد مشاهده مقاله9,183,557
تعداد دریافت فایل اصل مقاله6,300,061
Beiranvand, Ali, Neisy, Abdolsadeh, Ivaz, Karim. (1395). Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), 171-185.
Ali Beiranvand; Abdolsadeh Neisy; Karim Ivaz. "Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 2, 1395, 171-185.
Beiranvand, Ali, Neisy, Abdolsadeh, Ivaz, Karim. (1395). 'Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), pp. 171-185.
Beiranvand, Ali, Neisy, Abdolsadeh, Ivaz, Karim. Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 4(2): 171-185.

Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option

Journal of Mathematical Modeling
مقاله 4، دوره 4، شماره 2، اسفند 2016، صفحه 171-185    اصل مقاله (286.59 K)
نوع مقاله: Research Article
نویسندگان
Ali Beiranvand1؛ Abdolsadeh Neisy* 2؛ Karim Ivaz1
1Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده
In this paper we consider the European continuous installment call option. Then  its linear complementarity formulation is given. Writing the resulted problem in variational form, we prove the existence and uniqueness of its weak solution. Finally finite element method is applied to price the European continuous installment call option.
کلیدواژه‌ها
installment option؛ Black-Scholes model؛ free boundary problem؛ variational inequality؛ Finite Element Method
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,278
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,674


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب