Neisy, Abdolsadeh, Bidarvand, Mandana. (1398). An inverse finance problem for estimating volatility in American option pricing under jump-diffusion dynamics. نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(3), 287-304. doi: 10.22124/jmm.2019.13082.1258
Abdolsadeh Neisy; Mandana Bidarvand. "An inverse finance problem for estimating volatility in American option pricing under jump-diffusion dynamics". نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 3, 1398, 287-304. doi: 10.22124/jmm.2019.13082.1258
Neisy, Abdolsadeh, Bidarvand, Mandana. (1398). 'An inverse finance problem for estimating volatility in American option pricing under jump-diffusion dynamics', نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(3), pp. 287-304. doi: 10.22124/jmm.2019.13082.1258
Neisy, Abdolsadeh, Bidarvand, Mandana. An inverse finance problem for estimating volatility in American option pricing under jump-diffusion dynamics. نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1398; 7(3): 287-304. doi: 10.22124/jmm.2019.13082.1258


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.