دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان
انتشارات دانشگاه گیلان

 آمار

تعداد نشریات31
تعداد شماره‌ها748
تعداد مقالات7,128
تعداد مشاهده مقاله10,280,169
تعداد دریافت فایل اصل مقاله6,911,951
Beiranvand, Ali, Neisy, Abdolsadeh, Ivaz, Karim. (1395). Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), 171-185.
Ali Beiranvand; Abdolsadeh Neisy; Karim Ivaz. "Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 2, 1395, 171-185.
Beiranvand, Ali, Neisy, Abdolsadeh, Ivaz, Karim. (1395). 'Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), pp. 171-185.
Beiranvand, Ali, Neisy, Abdolsadeh, Ivaz, Karim. Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 4(2): 171-185.

Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option

Journal of Mathematical Modeling
مقاله 4، دوره 4، شماره 2، اسفند 2016، صفحه 171-185    اصل مقاله (286.59 K)
نوع مقاله: Research Article
نویسندگان
Ali Beiranvand1؛ Abdolsadeh Neisy* 2؛ Karim Ivaz1
1Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده
In this paper we consider the European continuous installment call option. Then  its linear complementarity formulation is given. Writing the resulted problem in variational form, we prove the existence and uniqueness of its weak solution. Finally finite element method is applied to price the European continuous installment call option.
کلیدواژه‌ها
installment option؛ Black-Scholes model؛ free boundary problem؛ variational inequality؛ Finite Element Method
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,335
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,763


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب