پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شماره‌ها | 815 |
| تعداد مقالات | 7,892 |
| تعداد مشاهده مقاله | 36,917,864 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,332,177 |
مدل سازی و شبیه سازی بازارهای مالی | ||
| سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان | ||
| دوره 1404، شماره 1، 1404 | ||
| نوع مقاله: تالیف | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/psug.2025.9151 | ||
| نویسندگان | ||
| فرشید مهردوست* 1؛ آیدین نورانی سراب پور2 | ||
| 1ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان | ||
| 2ریاضی کاربردی | ||
| چکیده | ||
| امروزه شبیهسازی به یک ابزار ضروری در مدلسازی بازارهای مالی، قیمت‌گذاری اوراق مشتقه و مدیریت ریسک تبدیل شده است. شبیهسازی مدل‌های مالی یک روش مناسب برای درک و تشخیص رفتار بارازهای مالی مانند سهام و ارزش لحظه‌ای پرتفوی است. از طرفی از آنجایی که قیمت‌گذاری مشتقات مالی به روش تحلیلی یا حتی نیمه-تحلیلی در بسیاری از موارد ناممکن است، استفاده از روشهای مبتنی بر شبیهسازی مونت-کارلو بسیار راهگشا خواهد بود. در این کتاب سعی شده است ضمن بیان مفاهیم اساسی در ریاضیات مالی، شبیهسازی و مدلسازی بازارهای مالی توسط برخی از رایج‌ترین مدل‌های تصادفی به همراه الگوریتم‌های متناظرشان به صورت شبه کد بیان شوند. همچنین در این کتاب از نگاه شبیهسازی به ارزیابی بازارهای مالی و قیمت‌گذاری ابزار مشتقه روی دارایی‌های پایه پرداخته می‌شود. در واقع قیمت‌گذاری مشتقات مالی به روش شبیهسازی مونت-کارلو بررسی شده و برخی از مهم‌ترین و جدیدترین روشهای کاهش واریانس برای بهبود روش شبیهسازی مونت-کارلو مورد مطالعه قرار می‌گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شبیه سازی مونت-کارلو؛ مدلسازی تصادفی؛ بازارهای مالی | ||
| اصل مقاله | ||
|
قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی) تعداد صفحات:166 صفحه شابک: 3- 343ـ 153 ـ 600 ـ 978 سال چاپ: 1404 نوبت چاپ: اول | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 96 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 16 |
||