دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان
انتشارات دانشگاه گیلان

 آمار

تعداد نشریات31
تعداد شماره‌ها708
تعداد مقالات6,652
تعداد مشاهده مقاله9,200,370
تعداد دریافت فایل اصل مقاله6,312,003
Payandehdoost Masouleh, Hamed, Esmailzadeh, Mojgan. (1403). An efficient numerical method based on cubic B--splines for the time--fractional Black--Scholes European option pricing model. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, (), 405-417. doi: 10.22124/jmm.2024.26551.2341
Hamed Payandehdoost Masouleh; Mojgan Esmailzadeh. "An efficient numerical method based on cubic B--splines for the time--fractional Black--Scholes European option pricing model". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, , , 1403, 405-417. doi: 10.22124/jmm.2024.26551.2341
Payandehdoost Masouleh, Hamed, Esmailzadeh, Mojgan. (1403). 'An efficient numerical method based on cubic B--splines for the time--fractional Black--Scholes European option pricing model', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, (), pp. 405-417. doi: 10.22124/jmm.2024.26551.2341
Payandehdoost Masouleh, Hamed, Esmailzadeh, Mojgan. An efficient numerical method based on cubic B--splines for the time--fractional Black--Scholes European option pricing model. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1403; (): 405-417. doi: 10.22124/jmm.2024.26551.2341

An efficient numerical method based on cubic B--splines for the time--fractional Black--Scholes European option pricing model

Journal of Mathematical Modeling
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403    اصل مقاله (4.43 M)
نوع مقاله: Research Article
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jmm.2024.26551.2341
نویسندگان
Hamed Payandehdoost Masouleh1؛ Mojgan Esmailzadeh* 2
1Department of Accounting, Bandaranzali Branch, Islamic Azad University, Bandaranzali, Iran
2Department of Applied Mathematics, Bandaranzali Branch, Islamic Azad University, Bandaranzali, Iran
چکیده
In this study, we develop a precise and effective numerical approach to solve the time--fractional Black--Scholes equation, which is used to calculate European options. The method employs cubic B-spline collocation for spatial discretization and a finite difference method for time discretization. An  analysis of the method's stability is conducted. Finally, two numerical examples are included to show the effectiveness and applicability of the suggested method.
کلیدواژه‌ها
Cubic B-spline؛ time-fractional؛ Black-Scholes؛ European option pricing model
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 38
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 50


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب